Mercado de Opções

Sumário - Curso de Opções na Bovespa - mercado de derivativos

Esta apostila se destina a aqueles que desejam aprender um pouco sobre mercado de opções (mercado de derivativos) na Bovespa. Neste curso abordaremos o modelo de Black e Scholes e veremos as gregas (Delta, Gamma, Teta, Veja, Rô) além as estratégias compra e venda de opções de compra (long e short call), compra e venda de opções de venda (long e short put), spread de alta e baixa (bull e bear spread), compra e venda de borboleta (long e short butterfly), Condor, compra e venda de straddle (long e short straddle), compra e venda de strangle (long e short strangle) e outras. Esperamos que após a conclusão do estudo o leitor saia compreendendo bem este assunto.

Agradecemos aos parceiros que nos cederam materiais para incluirmos aqui e alguns foram obtidos em foros e grupos de discussão na internet sem que saibamos os donos. Caso estes desejam que retiremos o material, por favor entrem em contato conosco pelo e-mail ricardoborges@ricardoborges.com ou nos telefones abaixo da página.

EXERCÍCIOS - Exercícios dos cursos de Estratégia Operacional Utilizando a Análise Técnica
Obs: Somente para ex-alunos. São 76 exercícios com respostas.

Calculadora Interativo - Calculadora interativa de Black e Scholes para testar os seus conhecimentos

Autores da apostila: Marco Antonio Ceravolo e Luiz Augusto Tarchiani Ceravolo.

CAPÍTULO 1- MAC OPTION

1.1 - Opções de compra e opções de Venda
1.2 - Tipos de Opção
1.3 - Opções ITM,ATM,OTM
1.4 - A idealização do modelo de Black e Scholes
1.4.1 - Dedução da fórmula
1.5 - Média e desvio padrão
1.6 - Preço do ativo objeto como média de uma distribuição
1.7 - Volatilidade como Desvio Padrão
1.8 - Distribuição log normal
1.9 - Tipos de Volatilidade
1.10 - Range de oscilações prováveis
1.11 - Preço da Opção de Venda
1.12 - Posição Delta e posição Gamma
1.13 - Regras de Conduta para operar opções
1.14 - Um passa a passo de como avaliar uma estratégia em um modelo de precificação
1.15 - Acompanhamento da Posição
1.16- Estratégias e análise de risco
1.16.1 - Long Call
1.16.2 - Short Call
1.16.3 - Long Put
1.16.4 - Short Put
1.16.5 - Bull Spread
1.16.6 - Bear Spread
1.16.7 - Long Butterfly
1.16.8 - Long Butterfly Assimétrica
1.16.9 - Short Butterfly
1.16.10 - Long Straddle
1.16.11 - Short Straddle
1.16.12 - Long Strangle
1.16.13 - Short Strangle
1.16.14 - Ratio Call ou Call Front Spread
1.16.15 - Call Ratio Back Spread ou Call Back Spread
1.16.16 - Condor
1.16.17 - Futuro Sintético (Compra)
1.16.18 - Futuro Sintético(Venda)
1.16.19 - Ratio Put Spread
1.16.20 - Put ratio Backspread
1.16.21 - Box 4 Pontas
1.16.22 - Box 3 Pontas
1.16.23 - Trava de Alta - Paulo C. Coimbra (infomoney)
1.16.24 - Trava de Baixa - Valter Outeiro da Silveira (infomoney)
1.16.25 - Estratégias com Opções - Luiz Roge (infomoney)

Ricardo Borges Financial Training
+55 21 3624-0543 (somente após as 11:00hs até 18:00hs)
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Mercado de Opções

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